要点:
尽管市场交易热度大幅下滑,但比特币和以太坊的期货持仓兴趣在5月中旬大跌之后未出现减弱迹象。
已实现波动率和ATM隐含波动率均有所回落,显示出市场担忧情绪得到一定缓解。
比特币和以太坊的期权持仓量PCR之比均从一个月前的0.85附近降至0.7附近,表明多方重占明显优势。
比特币和以太坊的期权未平仓头寸分别较历史新高回落60%和45%。
6月25日将有7.22万枚BTC到期,超63万枚ETH到期,10万美元为比特币最大看涨期权持仓价位,5000美元为以太坊最大看涨期权持仓价位。
撰文:Karen
期货市场
极端行情爆仓概况
过去一周,比特币和以太坊的波动幅度均有所收窄,主要在3.4万至4万之间波动。6月6日上午9点开始的半小时内,比特币短线跌逾1100美元,全网爆仓8685万美元,当日共爆仓约7亿美元。
去中心化加密衍生品协议Maverick Protocol完成800万美元融资,Pantera Capital领投:2月15日消息,去中心化加密衍生品协议Maverick Protocol宣布完成800万美元战略融资,本轮融资由Pantera Capital领投,本轮融资由Pantera Capital领投,Circle Ventures、Altonomy、Coral Ventures、CMT Digital、GoldenTree Asset Management、Gemini Frontier Fund、Spartan Group、LedgerPrime、Jump Crypto、Taureon 和波场基金会参投。得益于这笔最新融资,Maverick Protocol 将在今年中旬启动主网并扩展底层协议,Pantera Capital 联合首席信息官 Joey Krug 表示,Maverick 免许可协议有能力满足 DeFi 市场对中型加密货币衍生品不断增长的需求,为交易者提供低滑点服务,为 LP(流动性提供者)提供资本效率更高的质押服务。[2022/2/15 9:53:46]
加密衍生品交易所Alpha5融资超150万美元,FBG Capital等参投:即将启动的加密衍生品交易所Alpha5已经获得超过150万美元的种子轮资金。这一轮有多家风险投资和交易公司参与,包括FBG Capital、CMT Digital、Altonomy、SNZ Holding和Nima Capital,以及现有投资者Polychain Capital。(The Block)[2020/8/6]
BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx的期货爆仓数据统计,来源:币Coin
交易量和未平仓头寸
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。
声音 | 分析师:加密衍生品巨头BitMEX的竞争力正在减弱,市场份额下降:加密货币分析师Charles Edwards称,领先的衍生品交易所BitMEX的力量正在慢慢减弱。“2018年和2019年是BitMEX时代。但是BitMEX时代结束了吗?近两年来,BitMEX拥有超过50%现货+衍生品交易量的可靠数据。但它在总量中所占的份额正在下降。” Edwards将最近两年定义为“BitMEX时代”,因为该交易所占据所有加密货币交易量的最大份额。虽然BitMEX仍占总量的56%,但它已远远不及2018年9月占比80%的辉煌岁月。 BitMEX早在2014年就进入了新生的加密领域,很快获得巨大成功。尽管人们对交易加密货币衍生品的兴趣比以往任何时候都强烈,但由于面临一些激烈的竞争,BitMEX在该行业正逐渐变得不那么重要。此外,BitMEX在面临CFTC的调查后成为头条新闻。美国公民被禁止使用该交易所。[2019/11/30]
比特币和以太坊的交易热度较5月中旬市场暴跌当周出现较大程度的回落,重回到之前水平。过去半个月,比特币和以太坊的期货成交量均出现较大程度的回落,在前一周均环比减少超45%,过去一周分别环比减少近24%和20%。
动态 | 初创公司trueDigital计划获取加密衍生品交易许可证:据The Block报道, trueDigital是一家致力于为银行提供数字资产解决方案的初创公司,该公司最终确定了从其母公司trueEX获得两份许可证的细节,然而该交易在获得CFTC批准前尚无法完成。 如果该公司成功获得了DCM和SEF注册,那么将能够推出受监管的加密货币衍生品交易,从而与ErisX和LedgerX等公司竞争。根据一份声明,trueDigital的交易所旨在推出实物交割的比特币掉期交易,以“提供机构级的数字资产产品”。[2019/7/12]
不过,值得关注的是,比特币和以太坊的未平仓头寸在5月19日当日减少超三成之后,并未出现明显跌幅,比特币持仓数值始终保持在110亿美元左右,以太坊保持在60亿美元附近,由此期货持仓兴趣在大跌之后并未出现减弱迹象。
动态 | 加密行业关键人物将联合建立首个加密衍生品清算所:据彭博社报道,来自Circle、Coinbase和Galaxy Digital等公司的二十多名加密行业的关键人物于1月中旬在新加坡举办会议。此次会议决定成立一个名为Liquidity Offset Network的合资企业,为首个加密衍生品清算所,可以增加交易量并大幅降低交易成本。渣打银行(Standard Chartered)前亚洲外汇期权交易主管Simon Nursey正在帮助该网络融资,并表示该清算所最早会在7月份由新加坡金融管理局监管。[2019/4/25]
比特币期货未平仓头寸,来源:Skew
以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew
期权市场
交易量和未平仓头寸
比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Bit.com、Deribit、火币和OKEx。
比特币和以太坊的期权交易热度也出现较大程度的下降,分别环比减少24%和50%。
未平仓头寸方面,比特币未平仓头寸在4月中旬创下历史新高后一路下跌,回落幅度达到60%,一度降至年底新低,截至昨日为58亿美元。但相对来说,以太坊虽较历史高点回落45%,且仍处于4月中旬前后较高水平。
比特币期权未平仓头寸,来源:Skew
以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew
波动率
比特币一个月已实现波动率在5月中下旬升至120%后始终处于110%上方,10日波动率从5月末的150%回落至80%附近,一个月隐含波动率也从120%回落到90%附近。同样地,以太坊波动率短期波动率和隐含波动率也出现一定程度的下降,显示出市场的担忧情绪得到了一定缓解。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
持仓量PCR之比
比特币和以太坊的持仓量PCR之比均从一个月前的0.85附近降至0.7下方且逐步稳定,这表明在空方情绪大幅释放的同时,多方重新占据市场主导地位。
比特币持仓量PCR之比
以太坊仓量PCR之比
期权行权和到期情况
比特币期权未平仓头寸中,行权价为4万美元和5万美元的未平仓头寸最多,分别有1.12万枚比特币和1.08万枚比特币,最大看跌期权持仓位于4万美元价位,最大看涨期权持仓处于10万美元价位。另外,6月25日将有7.22万枚比特币到期,名义价值超26亿美元。
比特币期权行权和到期情况,来源:Skew
以太坊方面,行权价为5000美元的未平仓头寸最多,达到超7万枚,且为最大看涨期权持仓价位,第二大看涨期权持仓价位为3200美元。另外,6月25日将有超63万枚以太坊到期,名义价值达近17亿美元。
以太坊期权行权和到期情况,来源:Skew
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