欧洲信鸽飞出来的高频交易之诞生
在古老的欧洲，有这样一个神秘家族——他们控制西方经济命脉长达200多年，鼎盛时期家族势力范围遍布欧美各国，所占有的财富甚至超过当时世界财富的一半。他们，就是著名的罗斯柴尔德家族。直至今天，欧洲大陆上仍流传这样一种说法：古代有六大强国，大不列颠、法兰西、俄罗斯、奥匈帝国、普鲁士和罗斯柴尔德家族。
如此久负盛名的家族，发家史可谓相当传奇。
十八世纪末期，罗斯柴尔德家族发现，利用信鸽传递消息可以在市场信息传递速度慢、消息不对等的情况下提前获取情报，从而对不同国家的债券进行套利，获得远高于对手的巨额利润——靠速度取胜，这就是高频交易的起源。
高频交易真正的发扬光大的时间，还是在二十世纪末。随着时代的发展和科技的进步，美国证券交易委员会于1998年授权允许电子交易的进行，高频交易在1999年开始正式被应用于金融市场。从此，高频交易备受市场的关注和欢迎，热度只升不降。有研究数据表明，目前在美国，70%的股票交易量已由高频交易完成。
调查：尽管46%的澳大利亚受访年轻人声称更喜欢稳定回报，其中31%持有加密货币:金色财经报道，在澳大利亚证券交易所 (ASX) 的一项澳大利亚投资者研究中，46% 的年轻投资者（18至24岁）称自己更喜欢稳定的回报，但其中31%的人大量投资于加密货币。报告称，年轻投资者明显的金融保守主义与他们对加密货币的投资水平不一致。
研究人员表示，年轻人投资加密货币的原因归结为希望做与父母不同的事情，根据金融研究公司Investment Trend进行的 ASX 研究，年轻投资者持有的加密货币中位数为2700美元，占其总投资组合的6%，比所有其他投资者年龄组的3%加密货币配置高出一倍。[2023/6/20 21:49:19]
高频交易新应用——数字资产在等你
高频交易简单的来说，是从那些人类无法捕捉的、极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，是自动处理信息并做出交易决定。该策略的优势就在于速度比人类决策快了成千上万倍，在利用快速买卖赚取价差的同时，也为市场提供了更大的交易深度和流动性。2018年后，区块链技术高速发展引发数字资产交易从萌芽到逐渐普及。数字市场24*7的交易模式使高频交易的大派用场成为可能。
报告：年轻人在其投资组合中持有加密货币的可能性是43岁及以上投资者的7.5倍:金色财经报道，美国银行本周发布了 2022 年美国富豪私人银行研究报告。报告显示，美国银行发现，年轻富有的美国人在其投资组合中持有加密货币的可能性是43岁及以上的投资者的 7.5 倍。此外，传统的投资建议表明，年轻投资者比年长投资者持有更多而不是更少的股票。然而，21 至 42 岁年龄段的人仅持有四分之一的股票投资组合，而 43 岁及以上的投资者中这一比例为 55%，虽然 29% 的年轻人表示加密是创造财富的主要机会，但只有 7% 的老年人同意，年轻群体通常对私募股权或债务，以及与可持续或环境、社会和治理 (ESG) 相关的投资更感兴趣。[2022/10/17 17:28:34]
在数字资产交易市场的发展早期，由于参与人数较少，市场流动性匮乏，买方与卖方盘口价差巨大。另外，同一交易对在不同交易平台上的价差也能令人瞠目结舌。为了解决这些问题，交易员和做市商们都不约而同地开始使用量化机器人进行高频交易，套利的同时也让市场的流动性更加健康。
美联储新规则禁止政策制定者和高级职员持有加密货币:2月19日消息，美联储声明：联邦公开市场委员会一致通过对政策制定者和美联储高级官员的投资和交易的新限制；新规定要求各联储行长在30天内披露金融交易；新规定还禁止使用衍生品、卖空或以保证金购买证券。 新规则禁止美联储政策制定者和高级职员持有个人债券、机构证券、加密货币、大宗商品或外汇。 （金十）[2022/2/19 10:01:56]
不过可惜的是，相比传统金融市场，目前的数字资产交易市场高频交易的介入占比还是太少。鉴于数字资产的合规化进程仍在探索，大投资机构、大做市商迟迟犹豫不敢入场。这对于体量相对适中、但操作经验丰富的高频交易团体来说，就成了一个绝佳的机会。
高频交易痛点：参与门槛过高
在数字资产早期，巨大的价差让高频交易员赚钱如捡钱一般容易。但现实很残酷。和任何其他行业一样，赚大钱的的确有，赔钱的也大把存在。因为高频交易系统对延迟的敏感性，研发时不得不投入大量的人力物力，高薪聘请计算机高手，购买昂贵专业的硬件，租用专门的微波通信线路……但由于交易系统对于准确性和稳定性要求极高，这一切工作也不能保证搭建起一个预想中的“低延迟”系统，可能反而会将一切成本付诸东流。更“沉重”的是，随着数字资产市场的日益繁荣，越来越多的专业量化团队选择入场，将行业普遍的操作标准拔到了新高度。普通人想尝试高频交易套利？醒醒！
盈透证券创始人称自己持有加密货币:长期的比特币批评者、盈透证券创始人Thomas Peterffy周三做客CNBC节目时称他持有加密货币：“连我自己也投了一点钱购买加密货币，虽然我不认为它会成为一个可行的市场，但它也有很小的概率会成为一种主导货币，所以你必须把握这种概率。”他未说明他持有的是哪种加密货币。盈透证券准备在今年夏末推出加密货币交易服务，该公司在为成熟客户提供服务方面享有盛誉。（CNBC）[2021/7/22 1:09:00]
如何降低门槛，将数字资产高频交易普惠众人？
创新型全方位数字资产资管服务平台UltrAlpha近期宣布，上线新版产品??，并将于北京时间9?3?10:00起针对合格投资者开放资管产品购买。开放的三款产品其中两款，AlphaPro做市策略和AlphaPro套利策略，都是采取不同策略的高频交易产品。用户仅需最低1000USDT的投资额，就可享受来自行业业内顶尖产品带来的收益。
美国货币监理署希望澄清银行是否可持有加密隐私代币:10月7日消息，美国货币监理署（OCC）即将采取另一项措施，帮助当地银行应对加密世界。代理审计长Brian Brooks证实，他们希望澄清加密货币，特别是隐私代币，如门罗币 (XMR)， Zcash (ZEC)，是否是银行可持有、交易或放贷的资产。然而在接受采访时，他没有进一步说明何时会宣布这一澄清。OCC还在寻求确定银行是否可以将区块链作为支付网络的基础。（Cryptonews）[2020/10/7]
UAT新产品详解
首先是AlphaPro做市策略。其基本的原理就是通过在盘口的买一和卖了价之间，插入委买单和委卖单，如果插入的两个单子都成交的话，做市商就吃到了买卖单之间的价差而实现获利。另一方面，由于做市策略是一种增加交易所流动性的策略。所以通常情况下做市商还能通过交易所对其提供返佣的方式获利。在传统金融行业，顶尖的做市团队每年仅靠交易所返佣即可收获数百万美元收益。
但做市并非毫无风险。众所周知，数字资产交易的波动性远远高于传统资产类别的交易。如果市场呈现急剧的单边行情，做市商下达的买卖委托单会大概率出现单边交易的情况，这是做市商不想承担的风险。因此,AlphaPro团队(团队/资管经理)根据关键波动因素制定了市场做市策略。同时，为了适应不同市场，AlphaPro团队拥有超过20多个交易参数用于调整策略。为了优化回报，策略本身拥有许多风险控制、内置DeltaNeutral对价、保持整体交易仓位低、止损和可调整的市场敏感性以及自动交易量控制。在降低风险的同时，为投资人带来收益。
接下来我们来聊一聊AlphaPro套利策略。顾名思义，这个策略的核心就是通过套利来进行获利。在传统金融行业，套利种类极其丰富，像市场中性套路、跨资产套路、跨市场套利、ETF套利等等，这里就不一一举例。事实上，做市从某种程度上就是套利。在不同市场、不同平台数字货币价格存在价格差的时候，通过买卖的操作来赚取价格差。在众多量化策略中，套利属于风险较小，较稳定的盈利策略。
在变化剧烈的数字货币市场，成熟的量化套利策略对金融和计算机专业知识的需求极高。
AlphaPro是一家专注于期货和外汇等风险投资市场量化交易的金融公司。目前团队成员5人，清华系为主，团队以华尔街金融和计算机背景为主，分别来自美国骑士证券，Bloomberg，MorganStanley等知名公司，拥有丰富的金融衍生品交易、量化模型交易和高频自动交易系统的经验。
2018年起团队进军虚拟货币交易市场。曾任Bitmax交易所的指定做市商，积累了大量数字货币交易的经验。强大的技术水平和良好的投资策略相互补充，为顺利进行数字货币量化交易奠定了基础
相信在这个策略中，AlphaPro团队会凭借在外汇交易的丰富经验,创造循环套利的最佳方式。团队努力挑选在各种交易所中发现的最佳价格,并优化回报。如果对量化套利了解的朋友，不妨试试这个产品。
最后介绍一下B-Tech产品。与上面两个通过高频交易获利的产品不同，B-Tech是BTMX.com交易所创建一个新的投资分支，是专注促进区块链项目的孵化器。
凭借团队成员深耕区块链领域多年的经验，B-Tech将优先接触到市场热度高的投资项目。通过对行业的长期密切关注及对项目的严格的筛选，B-Tech能提供合理的资源分配、必要支持，帮助早期优秀的创业团队建立高效的生态闭环。而对于投资者来说，这也是参与到区块链优质项目孵化不可多得的好机会。
目前，BitMax和UltrAlpha的出现完成了交易所-资管平台的结构，再加上B-Tech这一券商，整个行业的金融框架就将被完整搭建起来。如此意义非凡的项目，对于BitMax和UAT的用户来说绝对是不能错过的产品。
通过以上的产品介绍我们可以看出，虽然每个产品的侧重点不同，但是参与门槛相对顶级的产品团队和产品策略来说真的不高，唯一需要注意的就是用户在参与之前需要通过KYC2的认证。而这也证明了UltrAlpha的愿景，那就是作为普通投资者，即使资金量不大，专业知识也不是很丰富，我们也可以很轻松的参与投资顶尖的团队和顶尖的产品，这谁能不心动呢？相信随着未来UltrAlpha的发展壮大，越来越多投资者将因此体验到数字资产所带来的便捷与高效，为行业注入新的活力。
目前UltrAlpha平台现已上线新版产品??，并将于北京时间9?3?10:00起针对合格投资者开放资管产品购买。感兴趣的读者可搜索UltrAlpha.io或BTMX.com查看相关信息。
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