1.比特币期货为什么会影响现货行情?
比特币期货的交易模式不同于传统期货,传统期货是以美元为本位,商品为对象的来交易;而比特币期货交易的过程中不涉及法币的充值和提现,以比特币为本位,美元为对象。
比特币期货可以被用来套期保值,因此在临近合约日期时,期货与现货价格会趋向一致,期货价格带动现货价格的走势,让套利空间逐渐收窄,通常投机者为了降低或拉高币价,会通过大量的多单或空单使期货市场的流动性增强,进而会引领现货市场的价格走向。
2.研究比特币期货是如何影响行情
为了搞清楚比特币期货到底会对行情产生哪些影响,非小号调取了CME交易所BTC期货日线数据,主要作为研究使用,为大家探明期货与现货之间的神秘联系。
币情观察室 | 学会这招可以预测未来 斐波那契内参:4月3日19:00,金色盘面邀请行情大V比特山庄做客金色财经《币情观察室》直播间,将分享《学会这招可以预测未来 斐波那契内参》,敬请关注,扫描下图二维码即可观看。[2020/4/3]
我们第一个来验证的是,大家普遍感到疑惑的问题——做空做多的胜率真的是五五开吗?就像抛硬币一样?
首先,我们将BTC期货日涨跌幅分布数据进行分组罗列。表1中,分组为:跌幅小于20%、20%-15%、15%-10%、10%-5%、5%-0%;涨幅0%-5%、5%-10%、10%-15%、涨幅超过15%。
声音 | 中国计算机学会高承实:区块链未来需要面对的真正问题为互操作性:金色财经报道,中国计算机学会区块链专委会通讯委员高承实表示,2019年国家有关部门对炒币活动进一步打压,用行动指明了区块链的未来走势。高承实坦言,当前情况下,“为了区块链而区块链”的市场需求客观存在。这或将是区块链系统落地的必经阶段。区块链系统本应是信息化与数字化充分发展阶段之后的产物,在此基础上才可能通过数据全网一致性分发,建立起信任互联。至于互操作性方面,高承实认为,这是区块链未来需要面对的真正问题,虽然近几年有一些跨链系统正在研发,但总体来看这些跨链系统设定的目标与采用的方法,并不特别令人满意。真正的跨链,应该成为未来区块链的底层基础设施,是内嵌在不同的区块链系统之间的,是能够主动适配不同的区块链系统的,而不应该让已经存在的、不同的区块链系统经过改造,再去适配另一种跨链系统或目标系统。[2020/1/4]
表1:日涨跌幅频数频率分布表
声音 | 韩国法学会会长:率先接受区块链等新技术将会促进经济发展:据MoneyToday消息,“区块链时代的ICT创新政策”讨论会在韩国首尔汝矣岛国会议员会馆举行,韩国法学会会长、大田地方法院部长审判官李廷烨发言说:“区块链和人工智能是新技术,也是新思想。历史告诉我们,率先接受新技术,将比其他国家发展得更快,更加繁荣”。[2018/12/20]
根据每组涨跌幅发生频次与频率的高低得到图1/2,我们可以看出,在样本数据中,BTC期货涨幅与跌幅主要集中在跌幅5%-0%,涨幅0%-5%这个区间。
图1:日涨跌幅频数分布图
声音 | 中国通信学会副秘书长宋彤:区块链是科技和金融领域融合的重要方向:2018全国移动互联创新大赛区块链应用技术专项赛暨论坛在北京召开,会上,中国通信学会副秘书长宋彤在致辞时指出,区块链技术凭借其独一无二的特质成为当前最热的话题,是科技和金融领域深度融合的重要方向。[2018/9/14]
图2:日涨跌幅分布频率图
表2:多空在次数和幅度上的分布表
图3:多空次数分布图
从目前的结果来看,似乎多空力量非常均衡,对涨跌幅的影响是名副其实的“多空博弈”。那么我们再进一步细化,从集中在涨跌幅-5至5%之间的多空对比来分析。
表3:日涨跌幅频数频率分布表
图4:日涨跌幅频数频率分布图
经分析,BTC期货行情,所有样本的涨跌幅,有80%的日K线涨跌幅在正负5%之间。只看涨跌幅在5%以内时是完美的正态分布。
目前的样本显示,当跌幅大于5%时,空头无论是在次数还是每日平均涨跌幅上,都会略有优势。
第二个高频疑问,我们经常会听到一个说法,“今天行情拉升或下跌了好多,明天总会回调一点吧?”这是绝对的吗?
对此,我们再次运用上述BTC期货的数据样本,对不同涨跌幅的回调概率与回调幅度进行分组:
表4:日线回调概率及幅度
注:图中频次太小的分组的样本属性并不能反映样本整体的情况
根据上述分析,日线级别的行情,如果当日涨跌幅较大,次日并不一定会回调,所以常说的“抓一波回调”的操作思路很大概率是错的,而且非常容易造成亏损。
那么,如果单日暴涨暴跌不一定回调,那连涨连跌后回调的可能性高吗?
表5:连涨连跌后回调统计表
由上表可知,连涨连跌后也不会显著回调,而且这与几连涨几连跌没有关系。
我们继续探讨,出现阴包阳或阳包阴线以后,大概率会上涨或下跌吗?
注:阴包阳指一根阴线将前一根阳线全部吞没,通常表示空头占据绝对优势,后市很可能继续下跌。反之则是阳包阴。
表6:阴包阳与阳包阴出现次数与盈利统计表
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根据分析发现,阴包阳或阳包阴形态出现后,未来3日内有近90%的概率会盈利,在出现该技术形态时应引起注意,及时把握机会。
最后一种情况,红三兵黑三兵之后,10天内买入持有可以盈利吗?
表7:红三兵与黑三兵出现次数与盈利统计表
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根据分析发现,红三兵或黑三兵形态出现后,未来3日内有近90%的概率同样会盈利,这也是适合小白玩期货掌握且能带来实际收益的知识。
以上所有分析仅供大家学习参考,期货风险远高于现货,入场需谨慎。比特币期货的技术分析远不止上述这些,还有启明星/黄昏星,锤子线/上吊线,双针探底等诸多判断指标,非小号研究后期还会继续跟大家分享。做期货交易,鱼肚子往往很容易吃到,但如何靠提升认知去降低振荡期的交易磨损,这才决定了你的最终盈利。
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