比特币期货未平仓头寸持续走高，本周已基本恢复至3·12大跌前水准。比特币期权未平仓头寸不断创造历史新高，Deribit期权未平仓量相比于4月初激增175%；CME该数值同期暴涨64倍。
本周市场动态
BitMEX推出比特币现金双币种永续合约BCHUSD，以比特币作为保证金和结算收益，最高支持25倍杠杆。
OKEx上线THETA、ALGO、和KNC永续合约。
币安合约上线ALGO永续合约，最高支持50倍杠杆。
OKEx上线EOSUSD期权合约，合约乘数为100。
FTX推出DeFi指数合约，并上线COMP和cUSDT和现货、合约以及杠杆交易。
期货市场
极端爆仓数据概况
去中心化加密衍生品协议Maverick Protocol已上线zkSync Era主网:4月18日消息，去中心化加密衍生品协议 Maverick Protocol 官方宣布，已上线 zkSync Era主网。Maverick Protocol 此前已在以太坊主网启动。
此前报道，Maverick Protocol 于 2 月份宣布完成 800 万美元融资，Pantera Capital 领投。[2023/4/18 14:11:39]
期货合约爆仓数据方面，本周一比特币一度跌破9000美元，后快速反弹至9100上方。当日单在BitMEX上比特币爆仓金额就达3702万美元。另外，据币Coin数据显示，大约在比特币跌破9000美元整数关口前后的一小时内OKEx、BitMEX、火币、币安、Bybit五家交易所的比特币爆仓超6830万美元。周二上午比特币反弹逼近9600美元的半小时，爆仓金额达2301万美元。
火币将停止新西兰的加密衍生品交易服务:金色财经报道，加密货币交易所火币（Huobi）周二表示，将从下周开始停止向新西兰用户提供衍生品交易服务，这距离该国业务扩张仅几个月。火币将于8月23日停止向新西兰用户提供包括硬币保证金期货、硬币保证金掉期、Tether（USDT）保证金合约、期权以及任何交易所交易产品（ETP）在内的服务。此外，Huobi的用户协议更新，将新西兰列为衍生品交易方面的“限制性司法管辖区”。该交易所表示，它将在确保用户资产安全的同时，有序限制新西兰用户账户进行衍生品交易。（CoinDesk）[2022/8/16 12:29:01]
BitMEX上比特币爆仓数据统计，来源：Datamish
交易量
链闻注，比特币期货的统计范围包括BitMEX、Binance、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、Huobi、OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、Binance、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、Huobi、OKEx。
NinjaTrader宣布支持Coinbase旗下加密衍生产品BIT:6月27日消息，NinjaTrader Group, LLC宣布，其公司是最早提供Coinbase Derivatives Exchange推出的Nano Bitcoin futures（BIT）合约的公司之一。个人投资者可以通过NinjaTrader或Tradovate交易BIT期货合约，无需支付佣金或市场数据费。
据悉，NinjaTrader Group, LLC通过其子公司NinjaTrader和Tradovate为活跃交易者提供清算、经纪和技术解决方案。（PRNewswire）[2022/6/27 1:34:36]
过去一周，比特币期货总交易量为646.631亿美元，日均交易为92.38亿美元，与上周相差不大。除周一比特币价格波动较大当日外，其他时间的日交易量都在100亿美元以下。由于周一价格波动较大，交易量飙升至逾175.12亿美元。
加密衍生品交易所FTX现已上线XRP:7月19日，加密衍生品交易所FTX的首席执行官Sam Bankman-Fried发布推文称，FTX现已在其现货市场中上线XRP。[2020/7/20]
比特币期货合约日交易量，来源：Skew
以太坊期货交易量与比特币呈现类似的趋势。过去一周，以太坊日期货交易量大致在14亿至19亿美元之间。不过，在本周一交易量大幅飙升至31.78亿美元，其中，火币高达14亿美元，占据约44%的份额。
以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew
未平仓头寸
期货未平仓头寸数据可以有效反应市场的参与热度。目前比特币期货头寸已基本恢复至3月12日黑色星期四水平，即40亿美元左右。该数据6月18日收报36.46亿美元，相比上周四上升2.79%。其中BitMEX、OKEx和火币三家交易所的头寸占比高达62.49%。
声音 | FCA：英国考虑禁止加密衍生品零售:据彭博社报道，英国金融行为监管局（FCA）表示，英国考虑禁止加密衍生品的零售。[2018/10/30]
比特币期货未平仓头寸，来源：Skew
CME和Bakkt较一周前减少幅度较大。截至6月18日，Bakkt的头寸为640万美元，相比于一周前减少逾46%。CME在5月19日创下历史新高后小幅回落但仍处于高位，截至6月18日该数值为3.91亿美元，相比于一周前减少近6%。而同期币安和Bybit交易所的未平仓头寸均增加超13%。
以太坊期货未平仓总头寸昨日收报6.81亿美元，相比上周同期水平变化不大。其中，火币、BitMEX和OKEx三家交易所的头寸占据了近73%的份额。
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
币安以太坊头寸较一周前增加最明显，增幅高达47%，为5600万美元，其次为火币，较一周前增加12.10%。另外，Bybit较一周前骤降51%至2800万美元。
期权市场
交易量
链闻注，比特币期权统计范围包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。
比特币期权方面，黑色星期四之后五家衍生品交易所的交易量大幅下降，并在5月份开始有所回升。过去一周这五家交易所的日均交易量为8198万美元，相比于前一周减少近27%。
比特币期权日交易量，来源：Skew
以太坊期权方面，6月1日，Deribit的交易量刷新历史新高，高达3000万美元，之后小幅回落。过去一周，Deribit和OKEx的日均交易量为1010万美元，相比于上一周减少3.63%。其中，Deribit占据高达96.84%的份额。链闻注，OKEx于今年6月4日上线ETHUSD期权合约。
以太坊期权日交易量，数据来源：Skew
未平仓头寸
比特币期权方面，6月份以来，未平仓头寸持续创下历史高点，截至6月18日该数值为16.98亿美元，较一周前无太大变化。
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
近期，期权头寸大幅增加可主要归因于Deribit和CME。截至6月18日，Deribit的比特币期权头寸为12亿美元，相比于4月初增加了175%。另外，6月18日CME为3.72亿美元，较4月初激增超64倍，较一周前增加2.76%。
CME比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
截至6月18日，Deribit的头寸占据最大份额，达70%以上，远高于位居第二占比的CME。
以太坊期权方面，未平仓头寸在今年五月份之后持续激增创下历史新高，截至6月18日为1.589亿美元，较5月初增加近189%，较一周前减少近1%。
以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew
另外，Deribit的未平仓头寸占据98%以上的份额。OKEx的未平仓头寸虽在6月4日上线后逐步增加，但该交易所占据的份额非常小。
比特币波动率
比特币的一个月已实现波动率在3月11日急剧上升后，于5月中旬恢复至之前的正常水平。截至6月18日，比特币的一个月已实现波动率为59%，截至目前的隐含波动率也为59%。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月隐含波动率
对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够准比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。
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