CMEBTC期权成交量继前一周环比激增8倍后过去一周回落五成。ETH期货、期权合约持仓再增一成续刷新高。Bakkt期权持续零成交。
一周市场动态
币安期权上线BNB合约。去中心化衍生品交易所dYdX推出以太坊永续合约。期货市场
极端行情爆仓概况
上周日，比特币短时升破1.2万美元创下1年新高后半小时跳水逾1500美元，当日BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币爆仓金额达6.69亿美元。
BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin
交易量
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。
火币将停止新西兰的加密衍生品交易服务:金色财经报道，加密货币交易所火币（Huobi）周二表示，将从下周开始停止向新西兰用户提供衍生品交易服务，这距离该国业务扩张仅几个月。火币将于8月23日停止向新西兰用户提供包括硬币保证金期货、硬币保证金掉期、Tether（USDT）保证金合约、期权以及任何交易所交易产品（ETP）在内的服务。此外，Huobi的用户协议更新，将新西兰列为衍生品交易方面的“限制性司法管辖区”。该交易所表示，它将在确保用户资产安全的同时，有序限制新西兰用户账户进行衍生品交易。（CoinDesk）[2022/8/16 12:29:01]
比特币期货交易量在前一周环比增加超两倍后，过去一周持续处于高位，达1214亿美元，较前一周小幅减少约5%。值得注意的是，Bakkt和CME的交易量在前一周大幅激增后，过去一周分别减少9.30%、36.13%。另外，8月2日，随着比特币突破1.2万美元创新一年新高，比特币期货单日交易量接近300亿美元。
加密衍生品交易所FTX宣布支持TRC20 USDT入金提币:7月21日，加密衍生品交易所FTX官方宣布，现已支持TRC20 USDT入金及提币。[2020/7/21]
比特币期货合约日交易量，来源：Skew
以太坊一周交易量在前一周增加超两倍后本周持续攀升，达505亿美元，日均交易量为72亿美元，环比增加超24%。2日，以太坊期货交易量接近140亿美元，创下单日历史纪录。
以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew
未平仓头寸
未平仓头寸是一个市场相关度较高的重要指标，值得投资者密切关注。比特币期货未平仓头寸在8月6日收报52.43亿美元，较一周前增加逾3%，完全恢复2月中旬峰值。其中，Bakkt和CME的未平仓头寸分别增加18.18%、12.16%。
动态 | 加密衍生品交易所BLADE将于明年2月推出零费用交易:总部位于旧金山的加密货币衍生品交易所BLADE今日宣布将在2020年2月底前推出零费用交易，意图通过其零费用交易功能在竞争激烈的衍生品市场占据优势。该公司最近从SV Angel、A.Capital、Coinbase、Slow Ventures等获得了430万美元的种子轮融资。（The Block）[2019/12/18]
比特币期货未平仓头寸，来源：Skew
以太坊未平仓总头寸持续刷新历史新高，在前一周增加三成之后，过去一周再增加11%，接近14亿美元。目前该数值还比以太坊持仓比二月中旬高点高出57%。
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
动态 | 金融科技公司推出加密衍生品交易所:据Financemagnates报道，芝加哥金融科技公司LevelTradingField旗下的数字资产衍生品交易所CADE在经过4个月的试运营后，将正式开放交易，该交易所将列出BTC、BCH、ETH、LTC、Monero和XRP的衍生代币。所有这些衍生代币都以LUSD计价，一种由其母公司发行的锚定美元的稳定币。[2018/12/12]
期权市场
交易量
比特币期权统计范围包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。
比特币期权过去一周总交易量达13.18亿美元，环比回落超28%。其中，CME交易量在前一周环比增加超8倍后，过去一周回落五成至4603万美元。Bakkt期权持续零成交。
比特币期权日交易量，来源：Skew
以太坊期权交易热度不降反增，过去一周总交易量达2.95亿美元，环比增加超7%。
以太坊期权日交易量，数据来源：Skew
未平仓头寸
比特币期权未平仓头寸在上个月翻倍之后，过去一周回落超13%，截至8月6日，未平仓头寸收报18.23亿美元。其中，CME的未平仓头寸在前一周增加五成后过去一周回落四成，下降至1.6亿美元。
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
以太坊期权持仓持续创下历史新高，截至昨日收报3.84亿美元，较一周前增加超12%。值得关注的是，OKEx的持仓份额占比持续上升，从6月底的近4%增加至目前的近10%。
以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew
比特币波动率
比特币的一个月已实现波动率在7月底创下15个月新低后逐步反弹，截至目前为53%。另外，一个月平值期权隐含波动率徘徊在60%左右。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
以太坊一个月已实现波动率已反弹至70%上方，一个月平直期权隐含波动率为80%左右，较7月中旬低点均大幅提升。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。
期权到期情况
今日将有2.11万份比特币期权合约到期。本月最后一个周五将有4.75万份合约到期。
比特币期权到期情况，来源：Skew
以太坊期权方面，今日有10.99万份合约到期，名义价值约为4330万美元。本月最后一个周五将有17.67万份合约到期。
以太坊期权到期情况，来源：Skew
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