比特币期货一周成交量大增七成，单日成交量创下历史最高纪录。比特币和以太坊的期货持仓、期权持仓均刷新历史新高。BitMEX以太坊永续合约一周平均资金费率达到近0.05%，市场较为疯狂，投资者需谨防回落风险。
撰文：Karen
一周市场动态
火币上线COMP、THETA、OMG、XEM和KSM品种USDT本位永续合约。
期货市场
极端行情爆仓概况
过去一周，比特币飙升逾5000美元，涨幅高达近30%，本周三、周四比特币疯狂上涨逼近2.4万美元，单日爆仓金额分别为2.77亿美元、6.22亿美元。
BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin
交易量
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。
Silvergate宣布任命美国运通前开发副总裁Alaric Eby为首席产品开发官:金色财经报道，美国加密友好银行Silvergate宣布，Alaric Eby加入其团队担任首席产品开发官。在此职位上，Alaric 将通过领导公司的产品功能和扩展我们的解决方案以支持数字资产行业。在加入Silvergate之前，Alaric是美国运通公司美国运通数字实验室的新产品开发副总裁，在那里他发现了商机并在多个行业推出了新产品。他还曾担任区块链和加密专家，并与人合着了与区块链、安全和支付相关的专利。[2022/7/27 2:39:40]
伴随着比特币连续创下历史新高，成交量也明显放大，一周的交易量环比增加73%，高达2091亿美元，其中，BitMEX成家量几乎翻倍，火币增加逾80%，CME增加超70%。另外，在本周四比特币逼近2.4万美元当日，交易量高达近800亿美元，创下自2019年5月份开始统计期间内的单日成交最高纪录。
Gate.io即将开启Spherium认购Startup项目:据官方公告，Gate.io将于5月21日19:30 至5月22日17:30开启Startup项目Spherium(SPHRI)认购通道，22小时内有效下单同等对待。用户需要达到VIP1和以上级别才能参与认购，VIP等级越高的用户认购额度越高。用户下单后到结束认购后2小时内，请务必保证现货交易账户中有不低于认购金额的足够金额，金额不足将自动排除在有效订单之外。[2021/5/15 22:06:19]
比特币期货合约日交易量，来源：Skew
以太坊一周交易量环比增加超27%，达516.87亿美元。不过，相比于比特币交易量的增加速度，以太坊的日交易量、周交易量距离11月底的历史新高还尚一段距离。
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
未平仓头寸
Gate.io开启Startup首发DAO SHO项目YIELD 48小时认购:据官方公告，Gate.io将于2月23日12:00至2月25日12:00上线Startup首发DAO SHO项目Yield Protocol (YIELD) 并开启认购通道，48小时内有效下单同等对待。用户参与认购时需要同意DAO 锁仓7 天。用户下单后到 2 月 25 日 14 点之前，请务必保证现货交易账户中有不低于锁仓数额的DAO和足够的付款 USDG 金额，金额不足将自动排除在有效订单之外。
请务必注意：认购结束后用户不会立即收到代币。代币分发时间为代币上线时间。[2021/2/22 17:39:28]
与此同时，比特币未平仓数据也持续创出历史高点，截至12月17日为近81亿美元，较一周前增加约20%。
比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew
Gate.io已上线LON/USDT永续合约实盘交易（USDT结算）:据官方公告，Gate.io已上线LON/USDT永续合约实盘交易（USDT结算），支持1-100倍做多和做空操作，杠杆率可以在下单时自行选择。Gate.io永续合约是全球最活跃的区块链资产合约市场之一，日交易量高达8亿美金，结算类型分为“BTC结算永续合约”和“USDT结算永续合约”两种。
Gate.io提示：请用户务必在完全了解风险并能承担风险的情况下参与，Gate.io平台不对投资行为承担担保、赔偿等责任。[2020/12/23 16:15:49]
以太坊未平仓头寸也首次突破20亿美元，创下历史新高，环比一周前增加近35%。
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
结合比特币价格以及期货成交量和持仓数据来看，交易者对市场趋势较为乐观，认为当前的市场趋势可能还会维持一段时间。
资金费率
资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用，以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近，旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正，意味着多头持仓量占优，多头向空头支付，反之则意味着空单持仓多于多单，空头向多头支付。
过去一周，随着比特币价格和交易热度同时大涨，永续合约市场价格大于指数价格，交易所的资金费率也呈上移趋势，Deribit和OKEx的平均资金费率均突破了0.022%，只有Bitfinex为负值，其他交易所的平均资金费率也在0.015%和0.02%之间。
各交易所的比特币永续合约资金费率对比
以太坊方面，BitMEX永续合约的资金费率在本周三、周四明显升高，一周平均资金费率高达0.0477%，OKEx和Bybit的平均资金费率也在0.03%以上。
各交易所的以太坊永续合约资金费率对比
可以看出，从中长期来看，目前尤其是以太坊的资金费率处于相对较高的位置，市场较为疯狂，投资者需谨防回落风险。
期权市场
交易量
比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。
比特币期权一周成交量也环比大增约8成至42亿美元，其中，OKEx、CME、Bit.com的交易量均增加超100%，机构和普通交易者对比特币的兴趣持续高涨。
比特币期权日交易量，来源：Skew
以太坊一周成交量也增加超60%至4.65亿美元。值得注意的是，Deribit的成交量占比达到了95%，相比于此前的90%左右有所上升。
_以太坊期权日交易量，数据来源：Skew
未平仓头寸
比特币期权未平仓头寸呈井喷式增长，续刷历史新高，截至12月17日为65.73亿美元，较一周前增加超40%。
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
以太坊持仓数值也攀升至10亿美元上方创下新高。
以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew
持仓量PCR之比
看跌/看涨比是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若PCR值大于1，意味着做空大于做多，若小于1，做空小于做多。
12月17日以太坊的的持仓量PCR之比0.93，尽管多方仍然保持一定优势，但相比于一个月前的80%左右有所增加，这意味着投资者也在大量买入看跌期权，市场短期可能会延续反弹，但情绪转向谨慎。
以太坊期权持仓量PCR之比
对比之下，比特币的持仓量PCR之比虽微有增加，但该比率还保持在70%左右。
比特币期权持仓量PCR之比
波动率
截至12月17日，比特币的一个月已实现波动率为75%，一个月平值期权隐含波动率为77.6%，虽远低于今年三四月份水平，但从近七个月期间来看处于较高水平。较高的平值期权隐含波动率，再加上季度交割日的即将到来，市场预期比特币在未来一段时间内会出现较大幅度的波动。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
期权到期情况
12月25日将有9.6万份合约到期。
比特币期权到期情况，来源：Skew
以太坊方面，12月25日有73.01万份合约到期。
以太坊期权到期情况，来源：Skew
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