标记价格的计算与资金费率有着很深的联系，反之亦然。我们强烈建议您仔细阅读“标记价格”和“资金费率”这两个部分，以全面了解整个合约交易体系的运作原理。
由于未实现盈亏是导致强制平仓的主要原因，因此精准计算持仓盈亏以此来避免不必要的强平是非常重要的。合约的内在价值是永续合约的核心基础，通过参考各大主流交易市场上的价格加权平均后得到价格指数，而价格指数是标记价格的主要组成部
价格指数是参照一篮子各大现货交易市场的价格，根据其交易量加权平均后得到的综合价格指数。主要参考的交易市场包括Okex,Huobi,Binance,FTX.
BadgerDAO关于“升级智能合约”的提案BIP 76已开启投票:12月11日消息，BadgerDAO表示，其论坛已上线关于“升级智能合约”的提案BIP 76。该提案旨在覆盖重要的智能合约升级，以拯救用户资金，改进暂停功能，并通过黑名单提供额外的保障。本提案不包括拟议拯救资金功能的执行和解除暂停。这些功能将通过未来的BIP解决。基于社区反馈，为了加快智能合约的重新激活，该提案将直接转向48小时快照投票。
提案称，Badger致力于在安全的情况下重新启动智能合约。考虑到时间锁的因素，一旦最终BIP决定执行拟议的拯救资金和解除暂停，在进行这些升级之前等待标准时间框架将增加至少3天的延迟。因此，该提案将智能合约升级与拯救行动的执行和解除暂停分开，以便执行决策可以遵循Badger的治理流程，同时还确保生成的治理决策能够迅速制定。[2021/12/11 7:32:26]
CITEX?合约价格指数成分请参考：价格指数
58COIN永续合约大户持仓情况20:00播报:截至20:00，据58COIN官方永续合约数据，大户持仓情况如下：
BTC永续合约账户中，多头平均持仓比例为19.40%、空头平均持仓比例为17.52%，多头暂时领先，领先数量（净头寸数量）为0.15万个BTC。
EOS永续合约账户中，多头平均持仓比例为16.83%、空头平均持仓比例为17.11%，空头暂时领先，领先数量（净头寸数量）为20.31万个EOS。
ETH永续合约账户中，多头平均持仓比例为19.88%、空头平均持仓比例为18.41%，多头暂时领先，领先数量（净头寸数量）为1.08万个ETH。[2020/12/5 14:08:17]
我们同时还采取一些额外的保护措施，来避免由于现货市场价格出现中断或由于连接问题而导致糟糕的市场表现。这些保护措施如下：
公告 | ChainUP旗下金融衍生品独立品牌EXUP推出合约流动性服务:官方消息，2月17日，ChainUP旗下金融衍生品独立品牌EXUP推出合约流动性服务系统。面向市场提供专业的流动性量化、多种流动性策略、智能风控预警等产品和服务，可达到事件驱动毫秒级响应。
EXUP拥有专业的量化团队，具有丰富的量化和传统金融交易经验，且全部来自于EXUP开发团队，有丰富的衍生品系统开发设计经验，在流动性服务方面将更专业、更具优势。
EXUP是ChainUP最新推出的区块链金融衍生品独立品牌，致力于为客户提供安全、稳定、高效的区块链金融衍生品技术服务，以基于微服务的分布式系统架构，打造高稳定、高可靠的撮合引擎，从而为区块链金融生态赋能，截止目前已为全球10+国家和地区的60+企业提供服务。[2020/2/17]
1.单一价格来源偏离：当某个交易所的最新价格偏离所有价格来源的中位数价格超过5%时，该交易所的价格权重将被设置为零。
2.多价格来源偏差：如果超过1个交易所的最新价格出现大于5%的偏差，则所有价格来源的中位数价格将会取代其加权平均值，用作价格指数值。
3.交易所连接问题：如果我们无法访问交易所的数据源，并且此交易所在最近10秒内更新了交易数据，我们可以从最新的结果中获取价格数据，并将其用于价格指数的计算。
4.如果一个交易所在10秒内没有更新交易数据，则在计算加权平均值时，该交易所的权重将为零。
?5.最新成交价格保护：当“价格指数“及”标记价格“撮合系统在无法获得稳定可靠的参考数据来源时，对于价格指数成分单一的合约，指数会受到影响，我们会用最新成交价格保护机制更新标记价格直至恢复正常。最新成交价格保护是一种临时切换合约价格标记的方法，以合约自身成交最新成交价格加一定的限制作为标记价格使得撮合系统有办法计算未实现盈亏与强平线等，同时尽量避免在此时造成不必要的强平事件。
价格指数可以被视为公允的现货价格，我们以此来计算标记价格。请注意，账户实际盈亏以平仓时成交的市场价格为准。
合约的标记价格公式如下：
标记价格=中位数*
价位1=价格指数*/8））
价位2=价格指数移动平均值*
*移动平均值=移动平均值/2-价格指数），以30分钟为间隔，每分钟采样取值。
*中位数：价位1，价位2，合约价格三个数取中间那个，例如价位1<价位2<合约价格，则标记价格取价位2。
请留意，由于市场可能出现极端行情或价格来源偏差，导致现货价格和标记价格偏离较大时，CITEX将会采取额外的保护措施，此时会直接采用价格2作为标记价格。
相较于短期价格波动幅度较大的永续合约价格，标记价格能够更好的预估和体现合约的内在价值。我们通过使用这个标记价格来避免对客户造成不必要的强行平仓，以及防止任何市场操控行为。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。