编者按：本文来自Deribit德瑞的交易课，星球日报经授权发布。期权市场播报
BTC历史波动率7d20.97%14d64.68%30d63.37%60d69.66%1Y89.76%ETH历史波动率7d26.12%14d77.06%30d69.03%60d79.93%1Y105.12%BTC/ETH近一周几乎没有波动。横到这个程度不太常见。
持仓量10亿美元，处于持仓量高位。交易量较低。各标准化期限隐含波动率：今日：1m64%,3m69%,6m74%6/9：1m65%,3m69%,6m74%1个月期的VRP几乎没有了。虽然更短期的实现波动率已降到很低，市场也没能确信接下来的2-4周会延续这么低的波动。更临近到期的期限表现出更贴合短期波动率的IV，因不确定更小。
Sui将于11月2日至3日在里斯本举行Sui Builder House，目前已开放注册:10月20日消息，公链Sui宣布将于11月2日至3日在葡萄牙里斯本举行开发者介绍会Sui Builder House，目前已开放注册。活动将为开发者介绍Sui区块链及其智能合约语言Move的基础知识，并且举办一个奖励竞赛。[2022/10/20 16:32:26]
偏度：今日：1m-1.1%,3m+3.2%,6m+6.1%6/9：1m+1.4%,3m+3.5%,6m+6.5%偏度较稳定，近月向左偏摇摆。
今日早晨8点以来交易集中发生在Call这一端。CallBuys33%CallSells27%
Stader.Near：将由协议承担NearX攻击事件的全部损失，正制定具体赔偿计划:8月18日消息，据官方推特，流动性质押协议Stader.Near宣布，在其NEAR生态流动性质押平台NearX遭到攻击时，NEAR和NEARX流动性提供者损失的16.5万枚NEAR将由协议承担。质押在NearX上的约250万枚NEAR是安全的。此外，Stader.Near将解除目前正在质押的NEAR，并将其迁移到新的合约中。目前，索赔流程和详细实施计划正在制定中。
此前昨日消息，Stader NearX遭遇攻击损失约88万美元，随后官方发布了漏洞事件报告。[2022/8/18 12:33:02]
Stader Labs将在5月26日进行快照，将SD代币迁移到以太坊网络:5月23日消息，质押基础设施Stader Labs将在UTC时间5月26日5:00进行快照，随后暂停所有SD代币的申领，并将SD代币迁移到以太坊网络。此外5月26日5:00之前没有申领SD代币或注册对应以太坊地址的用户，将失去他们持有的SD代币。
此前报道，质押基础设施Stader Labs计划加入BNBChain，将在BNBChain上开启质押服务。[2022/5/23 3:35:06]
Put/CallRatio持仓量之比迅速攀升，目前比例为0.58。
持仓量按行权价分布如下，虚值Call的持仓量大幅增加。可能备兑的做法更加流行了。
动态 | BitFunder运营商Jon Montroll判刑时间被获准延期至12月11日:10月4日，Jon Montroll表示在判决之前需解决两个民事问题，并获得判决所需的材料。纽约南区法院法官Richard M. Berman批准了被告的请求，将判决时间延期至2018年12月11日。据此前消息，美国证券交易委员会对Montroll进行民事指控，指控BitFunder和Montroll违反美国联邦证券法的反欺诈和注册规定，涉嫌欺诈用户的比特币，以及没有披露该平台6000个比特币被盗的网络攻击事实。[2018/10/5]
持仓量按到期日分布如图主要持仓绝大部分集中在六月份。粗略估计占总持仓八成。
持仓量1.50亿美元，持续突破新高。交易量平稳。各标准化期限IV：今日：1m68%,3m74%,6m77%6/9：1m68%,3m74%,6m77%平稳。偏度：今日：1m+7.7%,3m+8.3%,6m+8.6%6/9：1m+8.7%,3m+8.2%,6m+8.8%全期限右偏显著。主动成交：CallSells28%PutBuys33%持仓量按行权价分布集中如下图，以平值、以及Put占比较多。
按到期日分布的持仓量显著集中在六月份，占比略超五成。
JeffLiang2020年6月09日10:00
隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入BSM期权定价模型，反推出来的波动率数值。即期权报价中，隐含的波动率数值是多少。这个名称很形象。BSM是该模型三位作者姓氏的缩写，即Black-Scholes-Merton。历史波动率(HistoricalVolatility,HV)或实现波动率(RealisedVolatility,RV)两个措辞含义相同。是对标的价格过往波动的测度。具体来说，是取标的的日收益率，在指定日期样本区间内，计算这一系列日收益率的标准差。再乘以一年中包含的交易时长的平方根，进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV，如果获得正值，则虚值Call更贵，称为右偏。如果获得负值，则虚值Put更贵，称为左偏。在Skew.com网站中，应用的是相反的差值，为0.25Delta的PutIV减去CallIV。因此正负号需要调整。不过将其坐标轴进行逆时针旋转90%后，左右偏的区分还是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行权价在当前标的价格附近的期权被称为平值期权。平值期权的Delta的绝对值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的绝对值均在此区域附近最大化。虚值(OutoftheMoney,OTM)Call:行权价在现货价格以上，如现货7000，行权价10000。Put:行权价在现货价格以下，如现货7000，行权价6000。到期时虚值期权价格归零。虚值期权的Delta绝对值介于0至0.50之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。实值(IntheMoney,ITM)Call:行权价在现货价格之下，如现货7000，行权价6000。Put:行权价在现货价格之上，现货7000，行权价8000。到期时实值期权的价格为现货价格和行权价之差，即期权的内在价值。实值期权的Delta绝对值介于0.50至1.00之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。期限结构(TermStruture)同一行权价的隐含波动率随着期权剩余期限的不同而反映出不同的报价。一般来说，期限越短的期权，隐含波动率变化幅度越大。期限越长的期权，隐含波动率变化幅度就越小。当市场剧烈波动时，短期隐含波动率就会上涨得更快，期限结构向下倾斜。当市场长期平静时，短期隐含波动率就会下跌得更快，期限结构向上倾斜。
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