编者按：本文来自Deribit德瑞的交易课，星球日报经授权发布。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
BTC历史波动率7d52.77%14d40.29%30d58.95%60d69.16%1Y89.71%ETH历史波动率7d62.16%14d48.67%30d71.07%60d77.07%1Y105.12%昨天BTC的日内波幅其实是显著的，不过收盘价变化不大，历史波动率继续走低。
持仓量11亿美元，持仓量继续处于较高水平。交易量放量。各标准化期限隐含波动率：今日：1m64%,3m69%,6m73%6/15：1m66%,3m70%,6m75%隐含波动率较昨日走低。
Movella与Pathfinder Acquisition合并，成为美国上市公司:金色财经报道，根据周二提交给美国证券交易委员会的监管文件，元宇宙相关公司Movella将通过与Pathfinder Acquisition Corp.（PFDR）的合并而成为纳斯达克的上市公司。据悉，Movella为娱乐、健康、体育、自动化和移动领域的客户提供与运动跟踪有关的先进传感器、软件和分析。虽然Movella的技术被广泛用于各个行业，但该公司已经加强了对潜在的Web3应用的关注。
Pathfinder CEO David Chung在文件中说：“Movella具有独特的优势，除了在现有市场上已经取得的大幅增长外，它还能为元宇宙、下一代游戏和其他高增长的新兴终端市场和应用提供关键的使能技术。”（CoinDesk）[2022/10/5 18:39:29]
偏度：今日：1m-10.0%,3m-2.2%,6m+4.7%6/15：1m-8.4%,3m+0.9%,6m+7.2%近月左偏加剧，Put已经显著地贵起来了。3个月期限的Put也开始贵起来了。6个月期限仍然是Call更贵一些，但是程度已经减弱不少。
BreederDAO Q2将发行Token、启动质押协议等:3月21日消息，NFT资产制作平台BreederDAO发布白皮书，路线图显示其将于第二季度发行Token、启动质押协议、集成30款游戏和100个合作伙伴公会、上线DAO治理及Gaming Dashboard等。据了解，BreederDAO是面向区块链游戏的NFT资产制作平台，其专业的工具使BreederDAO能够有效地生产大量游戏内 NFT等资产，并通过结合游戏情况和数据分析为生产的游戏资产设定对应的标准数值。
此前报道，BreederDAO宣布完成由A16Z和Delphi Digital领投的1000万美元A轮融资。[2022/3/21 14:08:45]
Alex Saunders遭追随者起诉 索赔金额约35万美元:8月11日，澳大利亚知名加密货币影响者Alex Saunders正被其YouTube频道和咨询服务Nuggets News的追随者起诉。原告Ziv Himmelfarb向维多利亚州最高法院提交正式的书面命令，要求Alex Saunders偿还479,270澳元（353,027美元）的损失以及尚未实现的贷款和投资的赔偿。8月12日，Himmelfarb在接受《澳大利亚金融评论》采访时表示，他从2017年开始就一直关注Saunders的加密货币评论，并于今年2月17日首次向Saunders投资了4个比特币，因为Saunders通过Facebook Messenger向他提供了一个加密货币基金的风险。Himmelfarb表示，Saunders随后要求他向他即将推出的稳定代币项目DCB投资价值50000美元的稳定币。此外，今年5月，Himmelfarb还向Saunders借出了30枚以太坊。（Cointelegraph）[2021/8/12 1:51:02]
今日以来主动成交以卖出看跌期权为主，占比45%。
Borderless Capital推出1000万美元基金，以推动AlgorandNFT生态发展:3月30日消息，专注于对Algorand区块链进行投资的风险投资公司BorderlessCapital推出名为aNFT的1000万美元基金，以推动AlgorandNFT生态发展。
据悉，BorderlessCapital是专注于Algorand区块链的风险投资公司。[2021/3/30 19:30:54]
Put/CallRatio持仓量之比迅速攀高，目前比例为0.64。超过了过去3个月的均值0.58。新的成交量中Put依然领先，为Call的1.21倍。从成交细节去看，6月底、7月底、9月底的Put持仓均有显著增加。
CFTC恢复Tassat Derivatives的无行动豁免:金色财经报道，Tassat Derivatives计划在2020年末列出一项比特币掉期合约，但一连串的延误导致其暂时脱离了监管机构的支持。美国商品期货交易委员会（CFTC）周二恢复了Tassat的无行动豁免(No-action?relief)?。此前，在CFTC批准将trueEXLLC的掉期执行机构（SEF）注册转让给Tassat Derivatives后，Tassat Derivatives获得了该豁免。根据CFTC的一封信，由于休眠规定要求掉期执行机构每12个月至少交易一次，Tassat于8月1日失去了该豁免。[2020/9/16]
持仓量按行权价分布如下，虚值Call的持仓量显著。
持仓量按到期日分布如图主要持仓绝大部分集中在六月份。交割之后，持仓换月会如何进行颇值得期待。
持仓量1.52亿美元，处于较高持仓水平。交易量平稳放大。各标准化期限IV：今日：1m71%，3m72%，6m76%6/15：1m72%，3m75%，6m79%ETH的隐含波动率略有下移。偏度：今日：1m-1.0%,3m+2.1%,6m+5.0%6/15：1m-0.7%,3m+7.9%,6m+8.9%远月右偏也在快速收敛。主动成交：CallSells:38%PutSells:32%持仓量的PutCallRatio达到半年来高位，0.85。持仓量按行权价分布集中如下图，以平值、浅虚Call以及Put占比较多。
按到期日分布的持仓量显著集中在六月份。
JeffLiang2020年6月16日12:00
隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入BSM期权定价模型，反推出来的波动率数值。即期权报价中，隐含的波动率数值是多少。这个名称很形象。BSM是该模型三位作者姓氏的缩写，即Black-Scholes-Merton。历史波动率(HistoricalVolatility,HV)或实现波动率(RealisedVolatility,RV)两个措辞含义相同。是对标的价格过往波动的测度。具体来说，是取标的的日收益率，在指定日期样本区间内，计算这一系列日收益率的标准差。再乘以一年中包含的交易时长的平方根，进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV，如果获得正值，则虚值Call更贵，称为右偏。如果获得负值，则虚值Put更贵，称为左偏。在Skew.com网站中，应用的是相反的差值，为0.25Delta的PutIV减去CallIV。因此正负号需要调整。不过将其坐标轴进行逆时针旋转90%后，左右偏的区分还是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行权价在当前标的价格附近的期权被称为平值期权。平值期权的Delta的绝对值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的绝对值均在此区域附近最大化。虚值(OutoftheMoney,OTM)Call:行权价在现货价格以上，如现货7000，行权价10000。Put:行权价在现货价格以下，如现货7000，行权价6000。到期时虚值期权价格归零。虚值期权的Delta绝对值介于0至0.50之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。实值(IntheMoney,ITM)Call:行权价在现货价格之下，如现货7000，行权价6000。Put:行权价在现货价格之上，现货7000，行权价8000。到期时实值期权的价格为现货价格和行权价之差，即期权的内在价值。实值期权的Delta绝对值介于0.50至1.00之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。期限结构(TermStructure)同一行权价的隐含波动率随着期权剩余期限的不同而反映出不同的报价。一般来说，期限越短的期权，隐含波动率变化幅度越大。期限越长的期权，隐含波动率变化幅度就越小。当市场剧烈波动时，短期隐含波动率就会上涨得更快，期限结构向下倾斜。当市场长期平静时，短期隐含波动率就会下跌得更快，期限结构向上倾斜。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。