Deribit期权市场播报:0716 - 又到周四移仓_BTC:比特币

在以前的播报中提到过,大量交易者选择在周四进行移仓。从目前的数据看,本周四同样有大量的虚值期权被移仓到24日上。周五IV下跌现在已经成为一种规律性的周期现象,因为对于卖方来讲,持有到期并在周五新开仓是一种对抗点差的被动行为,承担大头针风险总好过损失点差和手续费。对于不受以上限制的交易者,可以利用这一点进行交易,比如提前开仓。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d27%30d28%90d61%1Y81%ETH历史波动率10d45%30d43%90d72%1Y100%目前比特币近月的RV持续一段时间明显低于IV,中远月合约RV略低于IV。比特币继续横盘也很难再降低RV,但是卖方还可以选择继续压低自己的卖价IV。

Meta前员工创立的加密托管公司Derisk已筹集超100万美元:10月12日消息,由Meta前员工创立的加密托管初创公司Derisk正在Wefunder平台上募集资金,其融资目标为120万美元,目前已募集1,017,126美元,参投方包括Lombardstreet Ventures、Pioneer Fund、Stonks Fund、Xoogler Fund等机构投资者,以及Brigit和Strikingly公司高管等天使投资人。

据悉,Derisk使用一流的托管基础设施并利用多方计算(MPC)加密,帮助客户对密钥进行分片和保护、监控及管理,提升Web3公司在存储、保护和移动数字资产安全性。MPC由前Facebook Novi Wallet团队建立。Derisk也是Y Combinator Summer2022孵化企业之一,除了通过Wefunder平台募资之外,他们还在以1500万美元的估值寻求外部融资。[2022/10/12 10:32:06]

持仓量10亿美元。期权持仓量重回10亿美元大关,持仓量整体增长比较平稳。各标准化期限隐含波动率:今日:1m54%,3m66%,6m72%7/15:1m53%,3m66%,6m72%隐含波动率最近维持不动,对于近月维持在54%左右,远月维持在72%左右,周四移仓对波动率的影响还是存在,但是影响力越来越小。偏度:今日:1m-3.9%,3m+1.4%,6m+4.0%7/15:1m-2.8%,3m+0.9%,6m+3.5%短期Skew和中长期Skew再次出现明显偏离,短期put的价格贵了,当然换个角度想,也就是说短期call的价格便宜了。值得一提的是,自从上个月Q2交割后,比特币的基差一直在缓慢上升。

Crypto Insiders创始人:Near将推出一种名为USN的算法稳定币:4月7日消息,Crypto Insiders创始人Zoran Kole发文称,Near将在未来几个月在Coinbase上线,这也为将Near NFT整合到Coinbase即将推出的NFT市场铺平道路。

此外,Kole声称Near将于4月20日宣布推出一种名为USN的算法稳定币,该数字资产将与“其他资本充足的稳定币”合作部署。但需要注意的是,目前仍未有任何官方公告。[2022/4/8 14:12:22]

动态 | 希腊最高法院支持将Alexander Vinnik引渡至法国:据cointelegraph援引塔斯社报道,希腊最高法院裁定支持将现已解散的加密交易所BTC-e的前运营商Alexander Vinnik引渡到法国的决定。据报道, Vinnik已经禁食24天,减掉了8公斤。Vinnik表示只有将他引渡到俄罗斯,他才会停止绝食抗议。塔斯社表示,对于相互冲突的引渡请求的决定可能会由希腊司法部解决,甚至可能由该国的领导层解决。[2018/12/20]

Put/CallRatio持仓量之比为0.52,市场结构稳定。

从持仓量变化看,周四开始了移仓操作,大量短期仓位移到24日期限。卖call和买put贡献了主要交易量。

持仓分布如图所示,当周期权持仓不再上升,新开仓位主要集中在次周上。

持仓量1.64亿美元,持仓量继续上升,已经接近季度交割前的持仓量。交易量近有所下降。各标准化期限IV:今日:1m58%,3m68%,6m74%7/15:1m55%,3m67%,6m74%ETH和BTC的实现波动率虽然有所差异,但隐含波动率水平却惊人的接近。

偏度:今日:1m+4.0%,3m+10.9%,6m+11.1%7/15:1m+3.2%,3m+9.6%,6m+11.1%ETH的数据没有BTC那么强的规律性,整个市场的定价还存在偏差。

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金宝趣谈

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