Deribit期权市场播报:0715 - 反向日历价差_BTC:CAL

之前的播报中,我们讨论过日历价差。通过同执行价格不同期限的期权进行组合,形成卖近买远就是正向日历价差,形成买近卖远就是反向日历价差。目前进月和远月平值IV差距很大,当行情来临时,近月的波动率变化往往要大于远月,所以构造一个反向日历价差,或许是个不错的选择。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d27%30d29%90d61%1Y81%ETH历史波动率10d46%30d44%90d72%1Y101%目前比特币近月的RV明显低于IV,中远期合约RV略低于IV。这是由于近一段时间RV确实低于平均水平,而卖方不愿继续压低卖价所致。

CPI数据公布后美联储6月加息25个基点的概率从20.1%降至14.2%:金色财经报道,美国4月CPI数据公布后,CME“美联储观察”显示,美联储6月维持利率不变的概率从79.9%增至85.8%,加息25个基点的概率从20.1%降至14.2%;到7月维持利率在当前水平的概率从59.1%降至55.6%,累计降息25个基点的概率从27.7%增至36.2%,累计加息25个基点的概率从13.1%降至8.2%。[2023/5/10 14:55:24]

持仓量10亿美元。期权持仓量重回10亿美元大关,持仓量整体增长比较平稳。各标准化期限隐含波动率:今日:1m53%,3m66%,6m72%7/14:1m54%,3m66%,6m72%隐含波动率与昨天持平,对于近月维持在54%左右,远月维持在72%左右,二者18%的差距在历史数据上也已经属于比较大的差距。如果行情来临,波动率会出现回归走势。偏度:今日:1m-2.8%,3m+0.9%,6m+3.5%7/14:1m-1.5%,3m+2.9%,6m+4.1%前天大量资金集中买Call,昨天大量资金集中买put,今天卖方卷土重来,主动卖出占75%。Put/CallRatio持仓量之比为0.52,市场结构稳定。从持仓量变化看,虚值看涨期权仍然是交易的主力,但是相对而言成交量不大。

Laster Digital计划从2023年年中开始推出加密货币基金和交易所交易基金:金色财经报道,野村控股加密子公司Laser Digital计划放缓招聘计划。Laser Digital预计将在2023年初从迪拜获得第一个许可证,从2023年年中开始推出加密货币基金和交易平台交易基金。

此前Laser Digital表示,将于2023年第一季度推出一个专门的加密货币交易平台,业务将??包括高频交易、做市和自营交易,以迎合机构客户、家族办公室、高净值个人和对冲基金的需求。[2022/11/15 13:08:46]

声音 | Weiss Ratings:ETH已经从2017年的炒作和ICO转变成2019年的DeFi:Weiss Ratings在推特表示:ETH已经从2017年的炒作和ICO变成了2019年的DeFi。DeFi是我们所见过的用于公共开放区块链的最佳应用程序。现在已经有了DeFi,任何智能合约平台都很难与ETH竞争[2019/8/21]

持仓分布如图所示,月底31日到期的期权持仓量突破5万BTC,中短期期权持仓量增长速度最快。

持仓量1.63亿美元,持仓量继续上升,已经接近季度交割前的持仓量。交易量近两日有所放大。各标准化期限IV:今日:1m55%,3m67%,6m74%7/14:1m56%,3m68%,6m74%隐含波动率相对平稳,短期波动率正在回归。

偏度:今日:1m+3.2%,3m+9.6%,6m+11.1%7/13:1m+6.4%,3m+11.7%,6m+10.8%ETH的数据与BTC的数据分化越来越大,做不同币种的联动可能会存在机会。

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金宝趣谈

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