2020年第33周区块链二级市场报告2020年8月9日-2020年8月17日本期报告重点内容：本周大盘走势：放量冲高承压回调，市场情绪极度贪婪交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降15.45%数字资产换手率：十大数字资产累计换手率下跌3.93%交易所钱包余额：BTC余额减少0.57%，USDT余额增加5.12%USDT溢价率：USDT溢价率窄幅震荡，尾盘维持正溢价比特币波动率指数：波动率小幅上行，市场保持极度贪婪期货合约：远期合约价格宽幅震荡，机构投资者加速入场宏观视角：各类风险资产普涨，黄金价格大幅下挫总结本期报告详细内容：1.本周大盘走势：放量冲高承压回调，市场情绪极度贪婪截至报告统计时间，本周全球区块链资产总市值均值为3608.393亿美元，较上周同期上涨3.38%；市场24小时成交量日均值1033.765亿美元，较上周均值上涨16.56%。截至报告统计时间，Tokenmania8周行情指数最新点位3.54%,Tokenmania32周行情指数最新点位2.98%，Tokenmania60周行情指数最新点位3.26%。本周大盘保持高位震荡盘整走势，市场成交量小幅回调，投资者情绪维持极度贪婪。周初大盘自3600亿美元承压回落，震荡回调至3500亿美元下方，而后快速反弹，收复3600、3700亿美元关口，尾盘维持3700亿美元上方，总市值均值为3608.393亿美元，较上周同期上涨3.38%。外围市场方面，本周各类风险资产普遍上涨，美股集体上行，黄金价格大幅下挫逾3.5%，中止前期涨势。本周比特币价格总体维持11200-12000美元区间震荡，盘中最低触及11200美元而后快速修复，尾盘短时企稳11800美元上方。从盘面上看，当前整体保持高位整理行情，比特币几轮试探性回调均有较强托底支撑力量，其他主流币也轮番表演强势走势，尽管量能较高位小幅回调，但市场总体保持信心；当前交投氛围仍保持活跃，投资者维持贪婪情绪，同期USDT流通总量本周增发逾3.5%，交易所USDT余额大幅增加逾5%，USDT溢价率维持正溢价区间，CME比特币期货持仓数量大幅上涨，更多机构增量资金入场，比特币网络总算力维持增长；总体来看，当前价格存在较有力支撑，上行通道有望继续延伸，在外围市场整体趋稳的情况下，短期或将维持高位震荡换手，可逢低建仓买入，在未跌破短期均线前顺应趋势继续持有；同时建议期货投资者注意风险优选平台，严控仓位，防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。图1近三月全球区块链资产总市值变化资料来源：CoinMarketCap，TokenMania图2本周比特币价格变化资料来源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降15.45%本周九大交易所一周累计总成交量为17758.94亿元人民币，较上周下降3245.30亿元，降幅为15.45%，九大交易所本周单日成交量均值为2536.99亿元，较上周下降463.61亿元，降幅为15.45%；从交易量结构来看，成交量占比前三名的交易所分别是Huobi计算，最近一周场外BTC交易量约3441.799万元；前一个统计周按当时汇率计算的场外BTC交易量约3595.004万元，最近一周较前一周减少4.26%。图5LocalBitcoins全球交易量资料来源：Coin.Dance，TokenMania图6LocalBitcoins中国地区交易量资料来源：Coin.Dance，TokenMania图7LocalBitcoins委内瑞拉地区交易量资料来源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指币安、火币、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.数字资产换手率：十大数字资产累计换手率下跌3.93%本周十大数字资产换手率周累计284.09%，较上周下跌11.62%，跌幅3.93%；换手率最高为48.50%，最低为31.29%，极值差为17.21个百分点；本周EOS公布公告DEFI计划后尾盘拉升，取代ETC成为换手率居首位的币种。图8近两周十大资产日均换手率变化资料来源：CoinMarketCap，TokenMania图9本周十大资产换手率明细资料来源：CoinMarketCap，TokenMania本周累计换手率排名前三位的分别是EOS的每日平均值。4.交易所钱包余额：BTC余额减少0.57%，USDT余额增加5.12%本周交易所BTC钱包余额230.65万BTC，较上周同期减少0.57%；交易所USDT余额38.11亿USDT，较上周同期增加5.12%；当前USDT流通总量为122.4217亿美元，较上周同期增加3.57%。图10近期交易所BTC余额与BTC价格走势资料来源：TokenMania，chain.info公开资料图11交易所USDT总余额变化资料来源：TokenMania交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据。5.USDT溢价率：USDT溢价率窄幅震荡，尾盘维持正溢价场外溢价率反映了场外价格的溢价水平，也是捕捉场外资金情绪的工具，一般而言，高溢价率意味着场外资金入场情绪积极，反之则意味着场外资金进场动力不高，甚至是资金在出逃；场内溢价率则反映了场内价格的溢价水平，也是捕捉场内资金情绪的工具。图12KrakenUSDT/USD交易对价格资料来源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢价率窄幅震荡，小幅回落，当前溢价率仍处于相对合理区间，kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价0.07%，最高溢价0.25%，最低溢价-0.03%，收盘溢价0.04%，随着BTC价格维持高位震荡，近期USDT溢价率在正溢价区间小幅波动。USDT折溢价指数为100时表示USDT平价，指数大于100表示USDT溢价，小于100则表示USDT折价。6.比特币波动率指数：波动率小幅上行，市场保持极度贪婪一般而言，比特币价格波动率指数可以用来衡量市场的恐慌程度，该值越高往往反映出对后市走势的分歧度越高。图13日级别比特币BVOL24H波动率资料来源：BitMEX，TokenMania图14恐惧&贪婪指数资料来源：Alternative.me，TokenMania本周比特币波动率指数小幅收涨，较上周同期上涨17.03%；比特币波动率指数开盘值1.82，最高值3.86，收盘值2.13，收盘值较上周同期上涨17.03%；恐惧&贪婪指数7日前为79点，本周最高为84点，最低为75点，恐惧&贪婪指数最新点位82，较上周同期79点增加3点，伴随比特币价格维持高位，投资者贪婪情绪有所增强。7.期货合约：远期合约价格宽幅震荡，机构投资者加速入场从期货合约的角度来看，本周不同期限合约基差再次扩大，尾盘由贴水转为升水状态，机构投资者加速入场。本周CME比特币期货持仓数量大幅上涨，按未平仓合约数量计算成为第三大比特币期货交易所，较7月份3.65亿美元低点上涨近120%，机构投资者加速入场；Bakkt比特币月度期货总交易额为2.95亿美元，较前一周减少2%；未平仓合约量高点为1980万美元，较前一周减少26%。从期限结构上来看，本周OKEX的当周合约价格由升水转为贴水，平均贴水0.06%；次周合约平均升水0.28%，升水幅度下降0.69个百分点；季度合约平均升水1.90%，升水幅度下降1.05个百分点；BitMEX永续合约平均升水0.02%。截至报告统计时间，BITMEXBTC/USD保证金市场24小时多空对比为48.59%：51.41%，空头头寸相对占优。本周远期合约价格保持宽幅震荡，投资者情绪维持贪婪，价格上行至高位后多空双方有所分歧，建议期货投资者注意风险严控仓位，优选平台，防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。图15近两周比特币期货与现货价格走势资料来源：OKEX，BitMEX，TokenMania图16近两周比特币期货升贴水率资料来源：OKEX，BitMEX，TokenMania报告中期货的升贴水率根据BitMEX的BXBT现货数据进行计算8.宏观视角：各类风险资产普涨，黄金价格大幅下挫从资产配置的角度，数字货币值得作为另类资产进行部分配置。对于投资者而言，各类资产分化的资产收益率体现出资产配置的重要性。根据投资需求将资金在不同资产类别之间进行资产配置，随着资产类别的组合方式多样化，在同等风险的情况下更广的投资组合通常能够带来更高的长期收益。本周各类风险资产普遍上涨，比特币价格小幅上行，黄金价格大幅下挫中止前期涨势。美股方面，本周美股集体上涨，纳指周涨0.08%，报11019.30点；道指周涨1.81%，报27931.02点；标普500指数周涨0.64%，报3372.85点；受10年期美债收益率走高和疫苗研制进展影响，本周COMEX黄金期货、COMEX白银期货分别跌3.66%、3.61%，结束9周连涨；NYMEX原油期货跌0.02%报42.23美元/桶，本周涨2.45%，连涨两周；国内股市方面，本周上证指数周涨0.18%，报3360.10点连涨三周；深证成指周涨-1.17%，报13489.01点；创业板指周涨-2.95%，报2668.71点连跌两周。图17本周各类资产动态收益率比较资料来源：TokenMania对近三年各类资产的动态收益率进行比较，比特币的收益表现一枝独秀。最近三年比特币动态收益率为1820.10%，位居各类资产首位，同时与其他资产的收益率有较大差距。除数字货币以外，其他资产收益率表现分化，美股表现相对较好，标准普尔500指数涨幅36.66%，纳斯达克综合指数涨幅73.67%；此外上证综指涨幅3.50%，黄金涨幅51.98%。图18近三年各类资产动态收益率比较资料来源：TokenMania各类资产中数字货币的市值波动性最强，在泡沫膨胀与泡沫破裂的过程中，数字货币价格更多地呈现出暴涨暴跌的趋势。2020年以来市场受全球疫情带来的流动性危机影响，比特币出现了大幅回调；近期比特币市场回暖，价格再度走高，长期来看数字货币处于相对估值低位，随着泡沫的挤出，数字货币值得作为另类资产进行部分配置。9.总结大盘走势：本周大盘保持高位震荡盘整走势，市场成交量小幅回调，投资者情绪维持极度贪婪。周初大盘自3600亿美元承压回落，震荡回调至3500亿美元下方，而后快速反弹，收复3600、3700亿美元关口，尾盘维持3700亿美元上方，总市值均值为3608.393亿美元，较上周同期上涨3.38%。外围市场方面，本周各类风险资产普遍上涨，美股集体上行，黄金价格大幅下挫逾3.5%，中止前期涨势。本周比特币价格总体维持11200-12000美元区间震荡，盘中最低触及11200美元而后快速修复，尾盘短时企稳11800美元上方。从盘面上看，当前整体保持高位整理行情，比特币几轮试探性回调均有较强托底支撑力量，其他主流币也轮番表演强势走势，尽管量能较高位小幅回调，但市场总体保持信心；当前交投氛围仍保持活跃，投资者维持贪婪情绪，同期USDT流通总量本周增发逾3.5%，交易所USDT余额大幅增加逾5%，USDT溢价率维持正溢价区间，CME比特币期货持仓数量大幅上涨，更多机构增量资金入场，比特币网络总算力维持增长；总体来看，当前价格存在较有力支撑，上行通道有望继续延伸，在外围市场整体趋稳的情况下，短期或将维持高位震荡换手，可逢低建仓买入，在未跌破短期均线前顺应趋势继续持有；同时建议期货投资者注意风险优选平台，严控仓位，防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。交易所成交量：九大交易所日成交量均值下降15.45%。本周九大交易所一周累计总成交量为17758.94亿元人民币，较上周下降3245.30亿元，降幅为15.45%，九大交易所本周单日成交量均值为2536.99亿元，较上周下降463.61亿元，降幅为15.45%；从交易量结构来看，成交量占比前三名的交易所分别是Huobi计算，最近一周场外BTC交易量约3441.799万元；前一个统计周按当时汇率计算的场外BTC交易量约3595.004万元，最近一周较前一周减少4.26%。数字资产换手率：十大数字资产累计换手率下跌3.93%。本周十大数字资产换手率周累计284.09%，较上周下跌11.62%，跌幅3.93%；换手率最高为48.50%，最低为31.29%，极值差为17.21个百分点；本周EOS公布公告DEFI计划后尾盘拉升，取代ETC成为换手率居首位的币种。本周累计换手率排名前三位的分别是EOS为122.4217亿美元，较上周同期增加3.57%。USDT溢价率：USDT溢价率窄幅震荡，尾盘维持正溢价。本周USDT溢价率窄幅震荡，小幅回落，当前溢价率仍处于相对合理区间，kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价0.07%，最高溢价0.25%，最低溢价-0.03%，收盘溢价0.04%，随着BTC价格维持高位震荡，近期USDT溢价率在正溢价区间小幅波动。比特币波动率指数：波动率小幅上行，市场保持极度贪婪。本周比特币波动率指数小幅收涨，较上周同期上涨17.03%；比特币波动率指数开盘值1.82，最高值3.86，收盘值2.13，收盘值较上周同期上涨17.03%；恐惧&贪婪指数7日前为79点，本周最高为84点，最低为75点，恐惧&贪婪指数最新点位82，较上周同期79点增加3点，伴随比特币价格维持高位，投资者贪婪情绪有所增强。期货合约：本周不同期限合约基差再次扩大，尾盘由贴水转为升水状态，机构投资者加速入场。本周CME比特币期货持仓数量大幅上涨，按未平仓合约数量计算成为第三大比特币期货交易所，较7月份3.65亿美元低点上涨近120%，机构投资者加速入场；Bakkt比特币月度期货总交易额为2.95亿美元，较前一周减少2%；未平仓合约量高点为1980万美元，较前一周减少26%。从期限结构上来看，本周OKEX的当周合约价格由升水转为贴水，平均贴水0.06%；次周合约平均升水0.28%，升水幅度下降0.69个百分点；季度合约平均升水1.90%，升水幅度下降1.05个百分点；BitMEX永续合约平均升水0.02%。截至报告统计时间，BITMEXBTC/USD保证金市场24小时多空对比为48.59%：51.41%，空头头寸相对占优。本周远期合约价格保持宽幅震荡，投资者情绪维持贪婪，价格上行至高位后多空双方有所分歧，建议期货投资者注意风险严控仓位，优选平台，防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。宏观视角：本周各类风险资产普遍上涨，比特币价格小幅上行，黄金价格大幅下挫中止前期涨势。美股方面，本周美股集体上涨，纳指周涨0.08%，报11019.30点；道指周涨1.81%，报27931.02点；标普500指数周涨0.64%，报3372.85点；受10年期美债收益率走高和疫苗研制进展影响，本周COMEX黄金期货、COMEX白银期货分别跌3.66%、3.61%，结束9周连涨；NYMEX原油期货跌0.02%报42.23美元/桶，本周涨2.45%，连涨两周；国内股市方面，本周上证指数周涨0.18%，报3360.10点连涨三周；深证成指周涨-1.17%，报13489.01点；创业板指周涨-2.95%，报2668.71点连跌两周。风险提示价格回调风险国内外监管政策超预期国际地缘环境变化超预期疫情进一步扩散风险比特币合约价格波动免责声明TAMC研究院与本报告中所涉及的数字资产或其他第三方不存在任何影响报告客观性、独立性、公正性的关联关系。本报告所引用的资料及数据均来自合规渠道，资料及数据的出处皆被TAMC研究院认为可靠，且已对其真实性、准确性及完整性进行了必要的核查，但TAMC研究院不对其真实性、准确性或完整性做出任何保证。报告的内容仅供参考，报告中的事实和观点不构成相关数字资产的任何投资建议。TAMC研究院不对因使用本报告内容而导致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。读者不应仅依据本报告作出投资决策，也不应依据本报告丧失独立判断的能力。本报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于定稿本报告当日的判断，未来基于行业变化和数据信息的更新，存在观点与判断更新的可能性。本报告版权仅为TAMC研究院所有，如需引用本报告内容，请注明出处。如需大幅引用请事先告知，并在允许的范围内使用。在任何情况下不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。
Tornado Cash治理攻击者在链上转移ETH、TORN代币:金色财经报道，根据 EtherScan数据，Tornado Cash治理攻击者在发稿前大约一个半小时进行了两笔交易。一笔100 ETH 的交易被发送到 Tornado Cash 路由器，该路由器用于该服务的资金混淆过程。另一笔交易包含 38,302.57 TORN，这是 DAO 的治理代币。
金色财经此前报道，在本周末恶意治理提案通过后，攻击者接管了 DAO。匿名安全研究员 Samczsun 报告说，攻击者利用该漏洞获得了治理控制权，但 Tornado Cash 中持有的大部分资金都不会被盗。[2023/5/25 10:38:13]
Marathon Digital财报：2022年净亏损6.867亿美元:金色财经报道，比特币矿企Marathon Digital发布2022年第四季度和全年财报，截至2022年12月31日，2022年全年净亏损6.867亿美元，对比之下，2021年全年净亏损为3710万美元。其中，与2021年相比，2022年，Marathon Digital与挖矿设备的账面价值和供应商预付款相关的第四季度减值费用为3.329亿美元；数字资产的账面价值（包括减值以及已实现和未实现的损失）下降了3.176亿美元。Marathon Digital在2022年第四季度产出1,562比特币，全年比特币产量从2021年的3,197BTC增加到2022年的4,144BTC。
2022年12月，Marathon Digital全额偿还了循环信贷额度下的未偿余额，2023年2月终止了与Silvergate Bank的信贷安排，这导致释放了之前作为抵押品持有的3,132个比特币。鉴于最近Signature Bank发展，Marathon Digital也在寻求替代银行关系。[2023/3/17 13:09:41]
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