Deribit期权市场播报:0818 — 横盘突破_比特币:以太坊官网下载app

比特币在昨天晚上突破了12000美元,IV却没能继续上涨。从多种数据来看,目前比特币没能有效地脱离12000美元,未来可能还会在这个价格附近震荡,市场在这个位置已经积蓄了太久的力量。虽然比特币的IV没涨,但是把隔壁以太坊的IV给带到了近期新高。

本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d40%30d57%90d50%1Y80%期权持仓量16亿美元,期权成交量1.94亿美元,比特币的价格上涨突破12000美元。走但是突破之后很快就进入了回落,并没有有效脱离12000美元,成交量也没有明显放大。各标准化期限隐含波动率:今日:1m70%,3m77%,6m78%8/17:1m68%,3m75%,6m76%隐含波动率在昨日突破过程中小幅上升,中远期的IV仍然处在高位,之后又开始回落,目前处于几个月以来的高位。

偏度:今日:1m+7.9%,3m+9.3%,6m+13.8%8/17:1m+5.9%,3m+8.3%,6m+12.8%上涨带来skew上升,短期skew上升明显,中远期看涨期权相对稳定。

BTCOptionFlows可以看出,今天卖出看涨的比例很高。一个方面印证了趋势交易者没有在此次突破中进行太多的交易,这还不是一个很有效的突破。

从持仓量变化看,今天看跌期权成为了成交主力。本轮牛市中,看跌期权一直处于配角,今天是为数不多的交易以看跌期权为主的交易日。

持仓分布如图所示,变化不大。当周名义持仓1.2万币,当月名义持仓5.51万币,26MAR21名义持仓1.61万币。

ETH历史波动率10d78%30d83%90d67%1Y101%以太坊今日期权持仓量4.34亿美元,每天都是历史新高。以太坊没有像比特币一样突破横盘状态,在以太在上周脱离400美元横盘区域后,就一直在430美元附近横盘。各标准化期限IV:今日:1m99%,3m99%,6m91%8/16:1m103%,3m103%,6m99%以太坊的价格虽然没有涨,但是IV却上升了,全部达到了近几个月的最高水平。比特币的价格突破,IV没涨,反而是以太坊的IV被带起来了。

以太坊昨日CallSell实现了名义价值20000币的巨量,今天仍有5000币,但是今天PutBuy也有5000币。从价格数据上看,像是风险逆转组合。

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