Deribit期权市场播报:0907 — DeFi联动_EFI:DEFI

今天DeFi概念和以太坊仍然有明显的联动效应,但是从数据上看这种联动正在减弱。目前DeFi有很多新项目开启,对ETH的依赖也在下降。投入一级市场挖矿,同时拿出一部分预期利润购买虚值看跌期权的策略仍然有效,但是成本已经明显上升很多。

BTC历史波动率10d81%30d56%90d49%1Y81%期权持仓量12亿美元,期权成交量0.26亿美元,比特币再次冲击10000美元未果,同时市场明显开始缩量。各标准化期限隐含波动率:今日:1m65%,3m73%,6m75%9/5:1m68%,3m76%,6m74%比特币第四天在10000美元关口承压,似乎有稳定在这个整数关口的迹象。今天看IV开始下降,各种数据都显示以太坊更值得参与。以太坊的市场活跃度更高,参与起来机会可能比比特币更多。

偏度:今日:1m-8.9%,3m+1.3%,6m+12.8%9/5:1m-12.6%,3m+2.6%,6m+10.5%skew结构比较稳定,比特币市场的波动正在下降,市场情绪稳定了许多。

BTCOptionFlows数据显示,Call成交占比偏多,最近短期期权到期的比较多,总持仓量上看put持仓占比已经比较低了。

持仓分布如图所示。本月度名义持仓6.72万币,年底名义持仓2.77万币。

ETH历史波动率10d152%30d106%90d80%1Y104%以太坊今日期权持仓量4.01亿美元,成交量490万美元。ETH持仓量经历了上周的大幅下降后,重新开始上升。

各标准化期限IV:今日:1m98%,3m95%,6m90%9/5:1m95%,3m88%,6m86%以太坊的短期IV在95%维持两天,其走势和DeFi行情联动。目前ETH主要作为配合DeFi炒作的底层资产,随着DeFi逐渐向其他底层资产分流,和ETH的相关联动性会下降。

短期期权操作可以卖出一部分看涨期权,后续如果出现上涨,目前的IV也不会上升太多。根据行情可以在成本适合的情况下做一些风险逆转。

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金宝趣谈

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