期货反手加倍算法策略注释详解_SCS:Kissan

该策略是很久以前适用数字货币796期货交易所的一个策略,期货合约是币本位,即保证金扣除的是币,合约下单量可以是小数,类似币安的币本位合约。该策略拿出来学习策略设计,逻辑处理还是很不错的,策略以学习为主。

策略代码注释

策略逻辑

CME 比特币期货持仓未平仓总量自 9,886 张升至10,646 张:据 KingData 数据监控,CFTC 2月9日-2月15日CME 比特币期货持仓周报显示:

未平仓总量自 9,886 张升至10,646 张。

机构多头头寸 7,576 张,空头头寸 7,467 张,多空持仓比例1:1.01,机构多空持仓几乎持平;

大户多头头寸 1,100 张,空头头寸 1,637 张,多空持仓比例 1:1.48,大户看空情绪高于看涨;

散户多头头寸 1,364 张,空头头寸 936 张,多空持仓比例 1.45:1,散户看涨情绪高于看空;[2022/2/21 10:05:30]

读完策略代码可以发现,策略逻辑其实并不复杂,代码也并不算多,但是设计上可谓匠心独运,很多地方可以借鉴参考。策略交易逻辑的主要函数为loop函数,在main函数的主循环中反复调用,当loop函数开始执行时,首先下单持仓,然后挂单止盈,等待止盈订单成交。之后进入检测状态,检测两项内容。

美股股指期货跌幅扩大,道指期货跌超1%:行情显示,美股股指期货跌幅扩大,道指期货跌超1%,标普500指数期货跌0.58%,纳指期货涨幅不足0.1%。[2020/11/12 14:08:58]

1、检测挂出的止盈单是否成交,止盈单成交,即盈利,退出检测循环,重置逻辑,重新开始。

行情 | 比特币期货收于4000美元下方:CME比特币期货BTC 1月合约收跌245美元,跌幅大约5.87%,报3930美元,11月26日以3605美元创即月合约收盘记录最低,据统计,本周累跌约5.87%,11月份累跌约37.07%。CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌160美元,跌约3.91%,报3935美元,11月26日也以3647.50美元创即月合约收盘纪录最低,本周累跌约6.09%,11月份累跌逾37.09%。[2018/12/1]

2、检测是否触发止损,触发止损,即取消所有挂单,平掉仓位,然后根据参数设置是反手顺仓还是反手逆仓进行加倍反手下单交易。产生持仓,继续挂出止盈单,并且再次进入检测状态。

策略逻辑简单描述如此,但是还是有一些其它细节的,比如最大反手次数的设置,账户资产可用的检测,下单失败最大次数10次的处理等。

策略中有些函数都做了根据参数不同而行为差异化的设计,例如:StripOrders函数,GetAccount函数,GetPosition函数。这些函数根据参数传入差异,有不同的行为。这样很好的复用了代码,避免了代码冗余,让策略设计简洁易懂。

原策略:https://www.fmz.com/strategy/3648

反手加倍有一定的风险,特别是在期货上,策略仅为学习,实盘慎用,欢迎留言讨论。

来源:金色财经

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