最近，在cz几条推特的轰炸之下，全球第二大交易所FTX因为挪用用户资产，被挤兑后迅速宣告破产，由此导致了用户对CEX资产储备不透明的强烈不信任感。而cz提出CEX要做MerkleTree的资产证明，并计划几周内发布，其他交易所纷纷表示跟进。
那么，什么是MerkleTree，中心化交易所应如何通过MerkleTree实现自身资产储备≥用户资产？本文将从技术角度讨论并给出完整的证明方案与代码实现。
我们以ETH为例，当我们要实现资产证明时，我们要证明的是链上资产ETH总额≥交易所用户ETH资产总额。因此，证明分为链上与链下两部分。
链上证明
链上证明比较简单，因为交易所通常会将所有用户充值汇总到几个地址，列出这几个地址在链上自查即可。为证明这些地址是交易所拥有，可用私钥签名一条简单的消息即可，签名只需要发布一次。
BlockFi破产计划遭到FTX、三箭资本和SEC的反对:金色财经报道，根据FTX周三提交的法律文件，BlockFi提出的建议是对破产规则的滥用，有超过10亿美元的争议交易处于危险之中。BlockFi的计划将在7月13日的新泽西州法院听证会上讨论，也遭到了被清算的对冲基金三箭资本（3AC）和联邦监管机构证券交易委员会（SEC）的反对。
三箭资本称，它被BlockFi欠了2.2亿美元，它还抗议说，它没有被给予机会对欺诈指控提出异议，而美国证券交易委员会说，拟议的释放BlockFi及其管理层的条款过于含糊和宽泛。[2023/7/6 22:21:56]
链下证明
链下证明就比较复杂，需要用到MerkleTree。
MerkleTree是一种二叉树，其最底层叶子节点存储数据以及数据的哈希，而每上一层节点则存储两个子节点的哈希，最后由根节点的哈希保证这个MerkleTree的任何节点数据的完整性。因为修改任何一个叶子节点的数据都会导致根节点的哈希变化，因此，使用MerkleTree可以保证，只要发布了Root，树的所有子节点均不可修改：
SBF曾私下联系FTX现任CEO，并试图与其在纽约单独会面:金色财经报道，法庭文件显示，FTX联合创始人Sam Bankman-Fried（SBF）曾要求与FTX现任CEO John Ray单独会面。其中文件披露了SBF去年包括 12月30日联系John Ray的一条私人信息，显示SBF想要讨论从Alameda Research的钱包中提取的资金。SBF表示他无权动用这些资金，并警告说如果John Ray自己的团队不是幕后黑手，那可能黑客要为此负责。[2023/1/31 11:37:41]
假设交易所全部5个用户持有若干不等的ETH，按用户ID可表示如下：
可将用户ID视为索引，构造MerkleTree并计算MerkleRoot：
交易所发布MerkleRoot后，可确保所有子节点——即用户ID对应的子节点余额均完全确定下来，每个用户均可根据自己的用户ID查询余额是否相符，只要有任何一个用户发现自己的余额在指定索引的位置不符，即可判断交易所造假。
为了证明交易所的用户资产储备总额，交易所也不得不公开所有子节点的索引与余额，这样任何第三方才能计算出用户资产总额，并根据交易所公布的MerkleRoot确认这些子节点数据没有被篡改。
然而，这样一来，每个用户的持币余额就完全公开了，可以很容易地对持币大户进行跟踪。因此，我们需要一种机制将一个用户的余额拆成若干份，并存储在多个不同的索引地址。为了确保索引不会冲突，可使用SparseMerkleTree，用以太坊地址作为索引。对SparseMerkleTree不熟悉的同学可以参考针对以太坊实现的一种SparseMerkleTree。
例如，对于用户45678持有的45.67余额，我们可以分为3份：
14.727835427.8394771023.10268748然后，根据ID计算出确定的若干地址索引：
6f1cc8a44919eb1c6576d6819b37ac9ab288ecb59759bf1d54e5f25f135d7674dea3bef0d24fb15346daefba020f7e5bfa957b13aeaa4b72034a90fd这样我们就可以把这个用户的余额分别存放在3个子节点上。把所有用户都处理一遍，假设结果如下：
我们就可以得到一个地址索引=余额的列表。对地址进行排序，以便让同一个用户的多个地址不再连续列出，得到地址/余额的CSV如下：
交易所计算总额683.91以及MerkleRoot值0x61cdf659...c41c40fe，公开CSV文件及MerkleRoot后，任何第三方可校验树的有效性，并获得用户资产总额，再与链上对比。对于每一个用户来说，需要根据自己的ID，快照时产生的余额，以及交易所给出的用于生成确定性地址的随机数，可自行验证对应的若干节点余额总和与自己的资产额度完全相等。
这种方式既能保证每个用户可验证自己的资产，又能保证其他人无法推算某个用户的资产，其缺点是计算较为繁琐，需要相应的第三方工具帮助用户校验。
小结
本文给出了一种交易所用户资产的额度证明，并保证不泄漏任何用户的额度。详细代码可参考GitHub源码：
https://github.com/michaelliao/eth-smt/blob/master/sample/src/main/java/com/itranswarp/sample/Proof.java
责任编辑：Kate
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